Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал.

Новости

06 апр 2018 Опубликован новый выпуск журнала Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. Опубликован новый выпуск журнала Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал.
28 дек 2017 Опубликован новый выпуск журнала Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. Опубликован новый выпуск журнала Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал.
09 окт 2017 Опубликован новый выпуск журнала Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. Опубликован новый выпуск журнала Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал.

Рынок CDS как источник информации для финансовой системы

Алешина А.В., Гайдукова Л.А., Сигалова О.М. Рынок CDS как источник информации для финансовой системы // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2010. №1, с.82-113.Загрузить файл в формате PDF

В статье рассматриваются аспекты движения цен на рынке CDS в качестве источника информации для финансовой системы. В статье анализируется механизм функционирования, структура и современное состояние рынка свопов на кредитный дефолт. Исследуется возможность предсказания изменения кредитных рейтингов на основе изменения спредов CDS. Изучается информационная эффективность рынка свопов на кредитный дефолт по сравнению с рынком облигаций. Выявлена обратная зависимость соотношения информационной эффективности рынка CDS и рынка акций. Анализируются ситуации, в которых информационная эффективность рынка CDS наиболее высока. Рассматриваются факторы, снижающие информационную эффективность рынка CDS.

Ключевые слова: свопы на кредитный дефолт, деривативы.

JEL коды: G140, G200