Вход
Зарегистрироваться
Напомнить парольDOI: 10.38050/2078-3809-2025-17-1-22-38
Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема повышения точности прогнозирования ценовых движений акций компаний из сектора информационных технологий, что обусловлено возросшим интересом инвесторов и трейдеров к этому сектору в последние годы. Цель исследования – сравнить точность прогнозов, основанных на классических и нестандартных ценовых барах, и оценить их влияние на эффективность торговых стратегий.
В качестве основного метода исследования использовались современные статистические методы и машинное обучение для анализа и оценки прогностических способностей различных типов ценовых баров. В ходе работы была разработана программная функциональность для формирования нестандартных ценовых баров, таких как бары на основе цены золота, и протестированы различные торговые стратегии, основанные на средних скользящих и моделях AutoML.
Авторские результаты показали, что использование нестандартных ценовых баров улучшает прогностические свойства моделей, что ведет к повышению эффективности торговых стратегий. Практическая значимость полученных результатов заключается в предоставлении рекомендаций трейдерам и инвесторам по выбору оптимальных типов ценовых баров для повышения точности прогнозов. Теоретическая значимость состоит в подтверждении гипотезы о более высокой эффективности нестандартных ценовых баров в торговых системах, ориентированных на IT-компании.
Ключевые слова: прогнозирование цен, ценовые бары, IT-компании, торговые стратегии, машинное обучение, финансовые рынки, AutoML.
JEL коды: C63, C81, C87.
Для цитирования: Алиев Б.Н. Сравнение точности прогноза для классических и альтернативных ценовых баров в IT-компаниях // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2025. Том 17. Выпуск 1. С. 22-38. DOI: 10.38050/2078-3809-2025-17-1-22-38
